Du kannst es Dir einfach machen und die Dateien z.B. verstecken, d.h. sie werden im Explorer nicht angezeigt (sofern derjenige versteckte Dateien ausgeblendet hat).
Auch ne Möglichkeit: Die exe des Spiels aufteilen, d.h. Du bekommst z.B. MMM.exe, MMM.001 und MMM.002. Dann nennst Du das Video einfach MMM.003.
Nachteil: Wenn jemand die Videos sehen WILL, schafft er es auch.
Oder Du benutzt das Format FLIC, diese Videos werden, genau wie Midi-Musik, in die exe-Datei eingebunden.
Theoretisch kannst Du die Videodateien auch tatsächlich verschlüsseln, es gibt aber afaik kein AGS-Plugin, dass Dir die Arbeit abnimmt, d.h. Du musst den Algorithmus selbst coden/umsetzen.
(Ich glaube, jemand in englischen Forum hat sich mal an einer Verschlüsselung versucht, ich weiß aber nicht, wie gut/ob das funktioniert.)